.MADRID, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.La principal misión de la dirección es el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito (APR - Activos Ponderados por Riesgo y PE - Pérdida Esperada) asegurando el cumplimiento de la normativa actual y siguiendo en detalle la normativa futura para una correcta gestión del capital.Lideramos y participamos activamente en proyectos transversales de capital accuracy y de gestión activa del capital para la búsqueda de palancas de optimización de APR, y somos actores principales en las inspecciones de capital del ECB (OSI en sus siglas en inglés).Adicionalmente, nos ocupamos de las siguientes funciones:Coordinación y análisis del total requerimientos de capital del Pilar I de Basilea.Interpretación y guía a otras direcciones transversales en la aplicación de la normativa de capital para el cálculo de capital por riesgo de crédito.Análisis y reporting de APR de Pilar I y del superávit/déficit de provisiones vs. pérdida esperada a stakeholders.Reporting regulatorio de riesgo de crédito (incluye la elaboración de estados COREP, Benchmarking IRB, ejercicios QIS, tablas Pilar III, STE).Atención de cuestiones supervisoras y auditorías internas relativas a los requerimientos de capital por riesgo de crédito.Seguimiento de controles sobre la implantación y evolución del capital regulatorio por riesgo de crédito, y sobre el correcto reporting de COREP.Somos un equipo dinámico, autónomo, participativo, transversal y con claro foco en resultados y en la búsqueda de aportación de valor y generación de sinergias.Las tareas principales asociadas al puesto serían las siguientes:Interpretación, cálculo e implementación de la normativa de capital actual.Seguimiento y simulación de impactos de la futura normativa para gestión del capital.Participación activa en proyectos transversales de capital accuracy y gestión activa de capital.Participación activa en inspecciones de capital del ECB y auditorías internas.Preparación de deep dives sobre temáticas de interés a reportar a la alta dirección (APR y/o déficit provisiones vs. pérdida esperada).Requisitos mínimos:Estudios universitarios o postgrados, ya sean de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería o Informática.Experiencia consolidada en interpretación y cálculo de requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, APR y PE.Dominio y gestión de gran volumen de datos (SAS y/o SQL)
