Models Non Financial Risk AnalystCountry: SpainPOR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO - Participar en la transformación de las funciones de Validación Interna del Grupo a través del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estándares de validación de modelos, y asegurando la máxima calidad y completitud de los entregables.FUNCIONES - Asegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validación interna.- Realizar una evaluación del informe de validación en las diferentes áreas que lo componen.- Participar en la creación y mantenimiento de los estándares de validación, incluyendo las últimas técnicas de modelado y requerimientos regulatorios.- Asegurar la correcta aplicación de los estándares dentro del proceso de validación de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignación del rating del modelo se ha realizado correctamente.- Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la máxima calidad y completitud de los entregables.- Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediación adquiridos con el regulador y/o auditoría interna.- Promover la identificación temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodológicas.- Realizar una evaluación de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificación IRB y modelos IMA.EXPERIENCIA - Más de 3 años en puestos similares o temas relevantes para la posición (especialmente vinculado al desarrollo o validación de modelos de crédito bajo normativa ECB).EDUCACIÓN - Matemáticas, estadística, física, ingeniería, economía o ADE, etc...- Deseable especialización de postgrado en finanzas cuantitativas.COMPETENCIAS - Conocimientos en modelización.- Capacidad de comunicación, análisis y síntesis.- Proactividad.- Visión de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multilocalizados y multidisciplinares.- Nivel avanzado de inglés (C1).- Conocimientos avanzados de programación y bases de datos.OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - Disponibilidad para viajar.- Orientación a consecución de proyectos en forma y plazo.- Capacidad de trabajo en equipo y coordinación de proyectos.
#J-18808-Ljbffr