.Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.¿Qué estamos buscando? Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, con capacidad analítica, al que le guste cuestionar resultados y que muestre capacidad de síntesis y enfoque para realizar presentaciones, para integrarse en un equipo que desarrolla herramientas de proyección y ejecuta ejercicios de stress test de crédito y climáticos.Hablemos del proyecto... Tu misión principal se centrará en el desarrollo de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias (Stress Test y/o Stress Test Climático)), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo.Responsabilidades principales: Realizarás la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA, Stress Test Climático).Desarrollarás y harás mantenimiento de motores de proyección short-term y long-term de pérdidas por riesgo de crédito con finalidades internas o regulatorias bajo escenarios climáticos (riesgo físico y riesgo de transición).Nutrirás y mantendrás bases de datos con drivers climáticos.Participarás en la elaboración del Plan Estratégico y del ICAAP del Grupo.Harás presentación, seguimiento y validación periódica de la información de balance y provisiones por riesgo de crédito según drivers climáticos.Revisarás y valorarás la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell.Te coordinarás con los equipos de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito bajo escenarios climáticos (PD, LGD y staging).Requisitos mínimos: Estudios superiores en Economía, Estadística, Matemáticas, Actuariales, Física o Ingeniería Superior.Valoraremos formación complementaria (Master o Postgrado) con componente cuantitativo.Experiencia mínima de 2 a 4 años en posición similar en Banca o Consultoría.Conocimiento de normativa de capital y de provisiones (IFRS9), de modelos internos y metodologías de medición del riesgo, así como de solvencia bancaria y riesgo de crédito.Valoraremos conocimiento y/o experiencia en ESG y Sostenibilidad