.Data Analyst / Scientist en Modelos de Riesgo de Crédito (Barcelona o Madrid)Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo.
Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo.Hablemos del proyecto...Los modelos de riesgos evolucionan cada día gracias al aumento en la disponibilidad y capacidad de análisis de datos, permitiendo el desarrollo de nuevas herramientas cuantitativas útiles para la gestión y toma de decisiones.
Esto, junto con las múltiples exigencias regulatorias sobre el sector bancario, hace que exista una amplia variedad de tareas que requieren un alto grado de implicación por su complejidad.La Dirección de Modelos de Riesgo tiene como misión dar soporte a las diversas áreas encargadas de la modelización del riesgo de crédito en Banco Sabadell participando transversalmente de forma activa en los diversos procesos dentro del ciclo de vida de un modelo (análisis de datos, modelización, validación, implantación y seguimiento), principalmente en la construcción de las herramientas de calificación (rating/scoring) y en la estimación de los parámetros de riesgo (PD, LGD y EAD) para el cálculo de capital y provisiones del Grupo Banco Sabadell.Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:Participar en el desarrollo metodológico de los modelos internos del Grupo Banco Sabadell:Desarrollo de los modelos de calificación crediticia tipo rating/scoring, valorando el potencial riesgo del Banco a través del análisis de datos y la construcción de modelos predictivos que permitan explicar el perfil y la capacidad de pago de las empresas y personas físicas.Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EAD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) y otros parámetros para provisiones (IFRS9), para capital regulatorio (IRB) y para planificación financiera (Stress Test, ICAAP).Desarrollo, aplicación y seguimiento una vez implementados.Assessment de compliance con estándares de Banco Sabadell y los requerimientos regulatorios.Documentación modelos y estimaciones para uso en Banco Sabadell.Dar soporte en auditorías y validaciones tanto internas como externas (supervisor, auditores externos)