Model & Forecasting Credit Risk Analyst
Country: Spain
Riesgos de Crédito de Santander HQ está buscando un/a Especialista de Riesgos de Crédito (Análisis de Escenarios y Estrés Test) para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo. Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Analista Senior de Riesgo de Crédito (Análisis de Escenarios y Estrés Test), tu objetivo será contribuir en la ejecución, consolidación y análisis de todos los procesos del Grupo que requieren de estimaciones prospectivas de las principales métricas de gestión del riesgo de crédito (provisiones, coberturas, staging, fallidos) en base a modelos que deben ser adecuadamente analizados, revisados y consensuados con las áreas desarrolladoras y siendo partícipe asimismo de la evolución de la función tanto en el ámbito de las herramientas necesarias como en busca de una, cada vez mayor, integración en la gestión.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Ejecución de los procesos de planificación y estrés test de crédito de todas las geografías/negocios del Grupo. Tanto regulatorios (EBA) como internos (ICAAP, Plan Estratégico).
Evolución y mejora en el proceso de stress test, herramientas de análisis de escenarios y proyección bajo normativa IFRS9. Estimación de sensibilidades de la pérdida esperada a cambios en previsión macroeconómica.
Asegurar la adecuación de los modelos de análisis de escenarios y su evolución. Model Owner de modelos de Stress Test, tanto de modelos locales como de CIB.
Participación y soporte en la estimación de los vectores de pérdida de las posiciones titulizadas.
Revisión, seguimiento y challenge de las perspectivas macroeconómicas tanto internas como de los principales organismos financieros identificando desvíos e impactos en la cartera crediticia del Grupo.
Relación con las distintas unidades del Grupo de las que sea responsable como analista, así como con otras áreas del Grupo (Metodología, T&O, Control de Gestión, Capital, Servicio de Estudios).
Desarrollo y adecuación del impacto de los factores climáticos sobre la estimación de pérdidas crediticias de las diferentes carteras del Grupo.
EXPERIENCIA
- Más de 3-4 años de experiencia.
EDUCACIÓN
- Licenciatura en Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Económicas, ADE.
- Se valorará positivamente titulización de Máster, FRM o CFA.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Inglés nivel C1.
- Experiencia en tratamiento de datos, modelos estadísticos.
- Conocimientos bancarios. Conceptos básicos de economía y negocio.
- Se valorará positivamente tener conocimientos específicos y avanzados de Riesgo de Crédito.
- Conocimientos avanzados en herramientas ofimáticas, VBA y bases de datos.
- Conocimientos de lenguajes de programación (SAS, R, o Python).
- Colaboración y trabajo en equipo.
OTRA INFORMACIÓN
- Actitud positiva, ganas de aprender y evolucionar.
- Posibilidad de trabajar con diferentes unidades, hablas y culturas (Latinoamérica, US, UK).
Idiomas :
- Español.
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