Senior Consultant – Market Risk – EY GDS Spain - HybridDesde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital.
Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.
Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.
El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional.Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos.Consultor/a Quant Riesgo de Mercado Entre las principales funciones a llevar a cabo, destacan las siguientes:Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de riesgo de mercado.Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación.Evaluación de impacto en coberturas con productos simples y complejos.Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc.
sobre carteras y balances.Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.)
en el entorno del Trading Book.Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.Skills and attributes for success Interested in Risk EnvironmentProblem-solving and troubleshooting with an eye for detailsGood communication and presentation skillsExcellent command of English (written and spoken)Requisitos para la posición: Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.Deseable experiencia en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV y ajustes a la valoración (FVA/AVA).Deseable experiencia en desarrollo y/o validación de modelos IRC y modelos VaR.Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, SQL, R, Python, VBA.Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas.También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.#J-18808-Ljbffr