Methodology Data Analytics & Models Analyst II
Country: Spain
WHAT YOU WILL BE DOINGLa unidad de Modelos y Datos está buscando un/a analista cuantitativo de riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte).
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo analista cuantitativo de riesgos de mercado, tu objetivo será desarrollar modelos, para el cálculo de ajustes a la valoración (Fair Value Adjustments) y valoración prudente (Prudent Valuation Adjustments), utilizando métodos punteros, para cuantificar correctamente dichos ajustes.
También colaborarás con los equipos de IT, para garantizar la correcta implementación de los modelos en los sistemas del banco y con los usuarios de los equipos de Riesgos de Mercado.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Diseño y definición de los modelos de ajustes a la valoración: MPU, CoC, MoRi, etc y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes.Desarrollo de herramientas de análisis y prototipos de los modelos definidos (principalmente en Python).Colaboración con el equipo de riesgos de mercado y Tecnología para su correcta implementación en sistemas.Análisis cuantitativos para testar la adecuación de las hipótesis de los modelos, su robustez y su estabilidad.Elaboración de la documentación detallada de los modelos (íntegramente en inglés).Soporte cuantitativo a los diferentes participantes del proceso de desarrollo de modelos: Validación Interna, Auditoría, ECB, departamentos de gestión del riesgo de mercado.EXPERIENCIASe valorará experiência en desarrollo de modelos para cuantificación de ajustes a la valoración.
Se valorará experiência en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado.
Se valorará experiência en conocimientos de productos de mercado, obtención de inputs para la valoración y sistemas de información de mercados (Bloomberg, Reuters, etc).
EDUCACIÓNLicenciado en Economía, Matemáticas, Física o Ingeniería.
Se valorará doctorado o máster en Finanzas.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOSImprescindible inglés nível alto hablado y escrito (mínimo equivalente a B2).Conocimientos sólidos programación, preferiblemente en Python.Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.Se valorarán conocimientos de medición y cuantificación del riesgo de mercado.OTRA INFORMACIÓNBuenas dotes de comunicación.Creatividad en la resolución de problemas.Trabajo en equipo.Predisposición para aprender, buena actitud y ganas de pasarlo bien en el trabajo.IdiomasSpanish
#J-18808-Ljbffr