CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito.
Responsabilidades principalesMantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo.Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP.Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP).Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con transferencia de riesgo.Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. Requisitos mínimosExperiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías).Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.).Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales. Competencias claveCapacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados.Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad. Qué ofrecemos?Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.Desarrollar una carrera profesional interna.Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.Medidas de flexibilidad. Job profile: Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación. Es capaz de desarrollar e implementar soluciones analíticas (e.g., cuadros de mando, modelos predictivos) para dar respuesta a las necesidades de las casuísticas de negocio de la entidad, de manera holística (i.e., desde el entendimiento del problema hasta la implementación y monitorización). Conoce y utiliza las buenas prácticas en el desarrollo de software y de modelos de machine learning. Es capaz de comunicar los insights/resultados de la solución analítica de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.
CompetenciasHARD SKILLS: SISTEMAS/HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS), DATA VISUALIZATION (RIESGOS), DATA STORYTELLING (RIESGOS), METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS), LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS), SOLUCIONES: PRESTAMOS/CRÉDITOS, RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS), GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS), ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOS, NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS, ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS), IMPLANTACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE MODELOS (RIESGOS), IFRS 9 PRINCIPIOS CONTABLES (RIESGOS), NORMATIVA DE SOLVENCIA Y GUÍAS DE LA EBA/ECB DE PARÁMETROS DE RIESGO (RIESGOS), DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
SOFT SKILLS: ALIANZAS COMUNICACIÓN, HUMANISMO COMUNICACIÓN Y EMPATÍA, ALIANZAS COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD, ALIANZAS INFLUENCIA, ALIANZAS ORIENTACIÓN A CLIENTE, HUMANISMO LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS/AUTOLIDERAZGO, ANTECEDENTES ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO, EMPODERAMIENTO FOCO EN RESULTADOS, DIVERSIDAD IMPULSO DE LA DIVERSIDAD.
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