Model Risk Audit Analyst
Country: Spain
AUDITORIA INTERNA está buscando un/a Model Risk Audit Analyst para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS).
¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? Auditoría Interna es una función permanente e independiente de cualquier otra función o unidad que tiene como misión proporcionar al Consejo de Administración y a la alta dirección aseguramiento independiente sobre la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control interno, de gestión de los riesgos (actuales o emergentes) y de gobierno, contribuyendo así a la protección del valor de la organización, su solvencia y reputación.
¿QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO? Dentro de la División de Auditoría Interna, en el Área de Riesgos Financieros, participarás en la revisión de los modelos de IRB y cálculo de capital regulatorio y reporting COREP de los requerimientos de capital por modelos internos de riesgo de crédito. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Participar en las auditorías de revisión de modelos de riesgo de crédito IRB (parámetros, scorings y ratings), a través de la realización de pruebas independientes para evaluar el grado de adecuación metodológica de los modelos conforme a la regulación vigente (fundamentos metodológicos y calidad e integridad de la información empleada para la construcción de los mismos) y a los usos previamente definidos.
Impulsar la automatización de los procesos internos relacionadas con la revisión de modelos, mediante la creación de cajas estandarizadas y/o diseño de métricas de contraste independientes.
Revisión del grado de alineamiento de los modelos IRB con la normativa interna del Grupo.
Participar en las auditorías de la Función de Validación Interna, a través de la realización de pruebas independientes para medir el grado de adecuación del alcance de los trabajos de validación de modelos conforme a la regulación vigente y a la normativa interna del Grupo.
Revisar el correcto cálculo de capital regulatorio de acuerdo a la normativa de solvencia (CRR) así como reporte regulatorio en COREP.
Fortalecer la implantación y uso de las mejores prácticas de la revisión de modelos en Auditoría Interna.
EXPERIENCIA Deseable experiencia previa de al menos 2-4 años en departamentos relacionados con el desarrollo y validación de modelos IRB o medición y reporte de capital regulatorio, ya sea en el sector financiero, auditoría y/o consultoría.
EDUCACIÓN Licenciado en Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o ADE y Economía, con conocimientos de programación y manejo de bases de datos y normativa de solvencia.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Conocimiento en SQL, SAS y/o R (excluyente). Valorable másters o cursos de postgrado/doctorado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística, finanzas cuantitativas, econometría y riesgos. Se valorarán cursos de postgrado en auditoría, financieros o cuantitativos así como disponer o estar preparando certificaciones relacionadas. Se valorarán igualmente cursos de postgrado y cursos de especialización en programación. Deseable el manejo de herramientas de gestión y uso de bases de datos. Inglés avanzado nivel B2 o superior (excluyente).
Idiomas: Spanish
Participates and supports to ensure that the function provides assurance on model risk to senior management according to internal audit standards, regulations and expectations of diverse stakeholders.
#J-18808-Ljbffr
