Fecha final: 25 de octubre de 2024 (Quedan 4 días para realizar la solicitud).
¿Te gustaría trabajar en la empresa líder del sector de la energía, como parte del equipo de Auditoria Interna y Riesgos aportando tu conocimiento y experiencia para afrontar los nuevos retos de la compañía? ¿Te gustan los modelos de Riesgos? ¿Quieres demostrar todo lo que sabes en Modelos y Prospectiva? ¿Quieres ser un elemento clave del cambio en el sector, aplicando tus conocimientos? ¡ES TU MOMENTO!
Tenemos una vacante en Madrid para ti:
TECNICO DE MODELOS CUANTITATIVOS DE RIESGOS Y PROSPECTIVA (mínimo 5 años de experiencia en elaboración de modelos de cuantificación de riesgos)
Serás responsable de desarrollar, revisar y validar los modelos de riesgo de todo el Grupo. Identificar y analizar las principales variables de riesgo para cuantificar y estimar sus posibles impactos económicos. Documentar metodologías de riesgos empleadas en los modelos y mantener control de versiones. Investigar nuevos métodos para la valoración de riesgos dentro del ámbito del sector energético.
Funciones Asegurar la consistencia y rigor de los modelos de cuantificación de riesgos utilizados en el grupo, colaborando con los responsables globales de riesgos (financieros, mercado, crédito) en el diseño, implantación y evolución de modelos existentes.
Avanzar en el desarrollo de modelos de cuantificación integrada de los riesgos del grupo con visión holística, así como analizar y desarrollar modelos de cuantificación de nuevas tipologías de riesgos de acuerdo a las necesidades del grupo (por ejemplo, riesgos de cambio climático, emergentes).
Colaborar y asesorar al resto de negocios y funciones corporativas en las necesidades de medición y cuantificación de riesgos, como equipo experto (por ejemplo, cuantificación de riesgos de nuevas inversiones, presupuestos, planes a largo plazo, operaciones complejas).
Diseñar y mantener un inventario de todos los modelos de riesgos en uso en todo el Grupo.
Mejora continua: Analizar nuevas metodologías y herramientas, así como mejores prácticas existentes, para su posible aplicación dentro del grupo.
Requisitos mínimos Titulación de Licenciatura en Ingeniería/Matemáticas/ADE.
Postgrado MBA.
Conocimientos de estadística y modelos de cuantificación de riesgos (Value at Risk, Potential Peak Exposures, simulaciones Monte Carlo, Capital en Riesgo, valoración opciones,...).
Conocimiento especializado del sector energético: mercados de energía.
Conocimiento avanzado de Excel y programación (Visual Basic, SQL, Crystal Ball, Python,...).
Nivel experto en otras aplicaciones de Microsoft Office.
Conocimiento de herramientas de reporting como PowerBI, Microstrategy o similar.
Conocimiento especializado en alguna o varias de las principales tipologías de riesgos (mercado, crédito, operacional principalmente).
Inglés: imprescindible nivel muy alto hablado y escrito.
Otros requisitos valorables Habilidades altas de comunicación, presentación y síntesis.
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