Área:
GLOBAL RISK MANAGEMENT - RIESGOS
Inscríbete hasta:
31/07/2024
Sociedad:
001
¿Qué estamos buscando?
Buscamos una persona con las siguientes capacidades, y/o experiencia:
Track record en gestión de equipos multidisciplinares. Liderazgo.
Estudios en matemáticas, física, estadística o economía con perfil cuantitativo.
Valorable Master específico en data science o finanzas cuantitativas.
Experiencia: 5 años o más en un rol similar ( desarrollando y validando modelos de riesgo de crédito desde cero, es decir, desde la depuración y extracción de los datos hasta la puesta en producción).
Experiencia tratando con el regulador y/o departamentos de gobernanza interna (validación/auditoría) para la aprobación de modelos.
Experiencia en desarrollo/validación de modelos de scoring (admisión, comportamentales, alertas tempranas, fraude, recobros...).
Experiencia en desarrollo/validación de modelos parámetros (PD, LGD, CCF) para provisiones (IFRS9) o capital (IRB). Deseable que esté habituado a leer regulación bancaria de riesgos (CRR, Anejo 9, Guidelines PD & LGD...).
Conocimientos de programación: Python (pypsark, pandas, scikit-learn, keras,...), R, SAS o SQL.
Conocimientos técnicos: regresión lineal, regresión logística, modelos de series temporales (ARIMA), regresión Ridge y Lasso, árboles de decisión, random forest, gradient boosting, XGBoost, explicabilidad de algoritmos (Shap values). Test paramétricos y no paramétricos. Análisis multivariante.
Inglés. Se valorará Italiano y/o alemán.
Aspectos generales Risk Models, Policies & Systems es el área dentro de riesgos Italia responsable de la ejecución de los distintos proyectos priorizados en los ValueStream de Loans&Other Credit Services y Mortgages que tengan un impacto en riesgos así como los de la propia disciplina de riesgos.
El equipo trabaja con foco tanto en la consecución de los objetivos de los ValueStreams de crédito a través de la transformación de la función de riesgos así como en la mejora continua de las herramientas, políticas y modelos de riesgos.
La persona que se incorpore se responsabilizará:
Del desarrollo de los Modelos de Riesgo y Fraude.
De garantizar que los modelos y análisis generan el impacto de negocio esperado y calibrarlos acordemente.
De garantizar el cumplimiento del governance de los modelos generados.
La estimación de parámetros de Capital e IFRS9.
Trabajar en BBVA BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
Banca responsable Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad En BBVA creemos que contar con un equipo diverso nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
El cliente es lo primero
Pensamos en grande
Somos un solo equipo
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