BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers.
We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers, and designers.
About the job: The person who joins will lead the team responsible for measuring the market risks of the Treasury Room at BBVA under the current internal management model.
Through understanding and controlling the configuration of the tools used in measurement, they will lead the Market Risk Measurement Process focused on the calculation of: Métricas tales como VaR, SVaR, P&L Attribution o sensibilidades para el seguimiento del modelo de gestión de riesgos.
Formará parte de un equipo multidisciplinar más amplio en Riesgo de Mercado donde conviven los lanzamientos de 3 modelos a la vez que se integran en 3 equipos: Modelo interno de Riesgo de Mercado (del que será responsable), FRTB estándar y FRTB Interno.
Comprensión y entendimiento de métricas FRTB modelo estándar tales como SBM, DRC y RRAO y de métricas FRTB modelo interno tales como IMCC, SES y DRC.
El responsable de las líneas de Riesgo de Mercado debe velar por la integridad y el data quality de las métricas, para lo cual es necesario poner foco en la solución de incidencias debidas a la configuración de los sistemas (tanto de FO como de BO), extracción de datos fijos, precios, vectores de P&L, sensibilidades, desarrollando, si fuese necesario, herramientas que permitan complementar deficiencias en los sistemas o eficientarlos.
La Valoración es un tema clave en la Medición del Riesgo de Mercado, por lo que tendrá que demostrar conocimientos de valoración (familia de ajustes XVA) y Normativa Regulatoria IFRS9, IFRS13.
Deberá garantizar la ejecución del proceso de Medición con el objetivo de cumplir los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos.
Deberá funcionar con autonomía haciendo el challenge a las cifras para la toma de decisiones, delegando tareas y supervisándolas.
Con gran capacidad para trabajar en equipos autogestionados.
Cualificaciones Imprescindibles: Conocimientos en Mercados y Productos Financieros, así como conocimiento en modelos financieros de riesgos de mercado, liquidez y valoración.
Experiencia a partir de 5 años en área de Mercados.
Nivel inglés C1.
Deseables: Conocimientos matemáticos avanzados.
Conocimientos de Programación (SQL, Python, R, etc).
Conocimientos en Murex.
Capacidad para analizar la información en BBDD (SQL, Big Data).
Grado en Economía, Matemáticas, Ingeniería o ADE.
Máster o Postgrado en Finanzas Cuantitativas.
Skills Para trabajar en el área enfocada al cálculo de Riesgos de Mercado es necesario saber trabajar en equipo, ya que el cálculo conjunto de la Sala de Tesorería se realiza por varias personas que tienen que sacar adelante los cálculos diarios.
Compromiso con las responsabilidades y la toma de decisiones de un día a día exigente y fuerte.
Motivación para conseguir metas ambiciosas en la Organización, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas.
Foco en la ejecución.
Iniciativa para priorizar tareas del equipo y capacidad para desbloqueo de problemas.
Emprendimiento.
Desafiar el pensamiento establecido generando nuevas ideas.
Establecer relaciones, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas.
Capacidad de análisis de alto nivel y responder eficazmente a los requisitos en evolución.
Skills: Business Metrics, Complex Derivatives Risk, Database Management, Derived Products, Financial English, Financial Markets, Market Risk, Office Automation, Profitability Analysis, Python for Data Analysis, Quantitative valuation models, Regulatory capital (Risk Management vision), Risk data model (taxonomy and data governance), Stress Risk Assessment.
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