.MADRID, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización.
Ofrecemos una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de nuestra cultura.
Nuestro posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal nos permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
¿Qué proyectos desarrollamos?
Lugar de trabajo: Paseo de la Castellana 189, Madrid / Av.
Diagonal 621-629, Barcelona.
La principal misión de la dirección es el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito (APR - Activos Ponderados por Riesgo y PE - Pérdida Esperada), asegurando el cumplimiento de la normativa actual y siguiendo en detalle la normativa futura para una correcta gestión del capital.
Lideramos y participamos activamente en proyectos transversales de capital accuracy y de gestión activa del capital para la búsqueda de palancas de optimización de APR, y somos actores principales en las inspecciones de capital del ECB (OSI en sus siglas en inglés).
Adicionalmente, nos ocupamos de las siguientes funciones: Coordinación y análisis del total requerimientos de capital del Pilar I de Basilea.
Interpretación y guía a otras direcciones transversales en la aplicación de la normativa de capital para el cálculo de capital por riesgo de crédito.
Análisis y reporting de APR de Pilar I y del superávit/déficit de provisiones vs. pérdida esperada a stakeholders.
Reporting regulatorio de riesgo de crédito (incluye la elaboración de estados COREP, Benchmarking IRB, ejercicios QIS, tablas Pilar III, STE).
Atención de cuestiones supervisoras y auditorías internas relativas a los requerimientos de capital por riesgo de crédito.
Seguimiento de controles sobre la implantación y evolución del capital regulatorio por riesgo de crédito, y sobre el correcto reporting de COREP.
Somos un equipo dinámico, autónomo, participativo, transversal y con claro foco en resultados y en la búsqueda de aportación de valor y generación de sinergias.
Las tareas principales asociadas al puesto serían las siguientes: Análisis bottom up y monitorización de los principales drivers de variación RWAs y Déficit (Deep dive y gestión-búsqueda de palancas de gestión) para seguimiento, gestión y proyección del consumo de capital.
Industrialización de procesos para reportes ágiles a la alta Dirección.
Seguimiento y simulación de impactos por cambios normativos para gestión del capital.
Participación activa en proyectos transversales de capital accuracy y gestión activa de capital.
Requerimientos mínimos: Estudios universitarios o postgrados, principalmente Matemáticas, Física, Ingeniería o Informática.
Experiencia consolidada en análisis, interpretación y cálculo de requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, APR y PE