Models Non Financial Risk Analyst
Country: Spain
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
- Participar en la transformación de las funciones de Validación Interna del Grupo a través del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estándares de validación de modelos, y asegurando la máxima calidad y completitud de los entregables.
FUNCIONES
- Asegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validación interna.
- Realizar una evaluación del informe de validación en las diferentes áreas que lo componen.
- Participar en la creación y mantenimiento de los estándares de validación, incluyendo las últimas técnicas de modelado y requerimientos regulatorios.
- Asegurar la correcta aplicación de los estándares dentro del proceso de validación de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignación del rating del modelo se ha realizado correctamente.
- Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la máxima calidad y completitud de los entregables.
- Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediación adquiridos con el regulador y/o auditoría interna.
- Promover la identificación temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodológicas.
- Realizar una evaluación de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificación IRB y modelos IMA.
EXPERIENCIA
- Más de 3 años en puestos similares o temas relevantes para la posición (especialmente vinculado al desarrollo o validación de modelos de crédito bajo normativa ECB).
EDUCACIÓN
- Matemáticas, estadística, física, ingeniería, economía o ADE, etc...
- Deseable especialización de postgrado en finanzas cuantitativas.
COMPETENCIAS
- Conocimientos en modelización.
- Capacidad de comunicación, análisis y síntesis.
- Proactividad.
- Visión de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multilocalizados y multidisciplinares.
- Nivel avanzado de inglés (C1).
- Conocimientos avanzados de programación y bases de datos.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
- Disponibilidad para viajar.
- Orientación a consecución de proyectos en forma y plazo.
- Capacidad de trabajo en equipo y coordinación de proyectos.
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