Models Non Financial Risk Analyst
Country: Spain
**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... **Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**
- Participar en la transformación de las funciones de Validación Interna del Grupo a través del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estándares de validación de modelos, y asegurando la máxima calidad y completitud de los entregables.
**FUNCIONES**
- Asegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validación interna.
- Realizar una evaluación del informe de validación en las diferentes áreas que lo componen.
- Participar en la creación y mantenimiento de los estándares de validación, incluyendo las últimas técnicas de modelado y requerimientos regulatorios.
- Asegurar la correcta aplicación de los estándares dentro del proceso de validación de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignación del rating del modelo se ha realizado correctamente.
- Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la máxima calidad y completitud de los entregables.
- Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediación adquiridos con el regulador y/o auditoría interna.
- Promover la identificación temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodológicas.
- Realizar una evaluación de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificación IRB y modelos IMA.
**EXPERIENCIA**
- Más de 3 años en puestos similares o temas relevantes para la posición (especialmente vinculado al desarrollo o validación de modelos de crédito bajo normativa ECB).
**EDUCACIÓN**
- Matemáticas, estadística, física, ingeniería, economía o ADE, etc...
- Deseable especialización de postgrado en finanzas cuantitativas.
**COMPETENCIAS**
- Conocimientos en modelización.
- Capacidad de comunicación, análisis y síntesis. Proactividad.
- Visión de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multilocalizados y multidisciplinares.
- Nível avanzado de inglés (C1).
- Conocimientos avanzados de programación y bases de datos.
**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**
- D isponibilidad para viajar.
- Orientación a consecución de proyectos en forma y plazo.
- Capacidad de trabajo en equipo y coordinación proyectos.
Deep knowledge of model risk management. Good knowledge of financial models and metrics. Ensures that model risk management across the group / country follow the defined standards and policies.
**Titulaciones**:
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies
- Diploma of College Studies Diploma of College Studies
**Idiomas**:
- Spanish
