Model Validation - Credit Risk Non Financial Risk Analyst
Country: Spain
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en las siguientes funciones:
Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos.
Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.
Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas.
Evaluar el desempeño del modelo.
Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y / o desarrolladores del modelo.
Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.
Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.
REQUERIMIENTOS Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.
+ 3-5 años de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en:
Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico;
Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores;
Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
Nivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).
Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.
Idiomas:
- Spanish
#J-18808-Ljbffr
