Descripción del puesto: Methodology Data Analytics Models AnalystCountry: SpainUbicación: Boadilla del Monte (Madrid)POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD: Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio.
Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.g.
ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO: Como Methodology Data Analytics Models Analyst, tu objetivo será la de definir, desarrollar y mantener las metodologías para el cálculo de Riesgo de Contrapartida que se necesita tanto para la gestión de riesgo como para el cálculo de capital y pricing (XVA).
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Identificar mejoras metodológicas e implementación técnica en los motores correspondientes.Desarrollar, mejorar y dar soporte de modelos de riesgo de crédito de contraparte usados en gestión de riesgo, de capital económico y de pricing (CVA).Proporcionar soporte a áreas de Riesgo y Negocio en los retos de su operativa diaria, actuando como un recurso experto en las áreas de medición del riesgo y modelización.Participación simultánea en varios proyectos multidisciplinares sobre riesgo de contraparte.Interlocución con áreas de naturaleza diversa: áreas de Riesgo, de Negocio, áreas de Auditoría Interna, Validación Interna, Intervención General y Reguladores.Elaboración y mantenimiento de documentación rigurosa y detallada, en inglés, de la metodología junto con las bases de datos utilizadas, métodos de estimación e informes técnicos.Seguimiento de los modelos con elaboración de controles y evaluación de los modelos existentes.EXPERIENCIA: Mínimo de 2-3 años de experiencia en el desarrollo de modelos en el ámbito de riesgos (preferiblemente riesgos de Contrapartida y/o Mercado) incluyendo desarrollo del código para implementación práctica.EDUCACIÓN: Titulados en carreras Técnicas (Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o Economía Cuantitativa), con conocimientos en finanzas y/o formación de postgrado (preferiblemente en Finanzas Cuantitativas).HABILIDADES CONOCIMIENTOS:Experiencia en desarrollo y construcción de modelos internos de medición de riesgo por contraparte en los ámbitos de capital, gestión de límites, admisión y/o pricing/XVA.Conocimientos de programación altos en Python, R, VB, Scala u otros.Alto nivel de inglés (hablado/escrito).Capacidad para transmitir de forma eficaz los principales resultados de su trabajo a todos los niveles de la organización.Información adicional:Titulaciones: Diploma of College StudiesIdiomas: Spanish #J-18808-Ljbffr