.Methodology Data Analytics & Models Analyst Riesgos está buscando un/a Methodology Data Analytics & Models Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid). POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander ( participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio. Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.G. ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos. QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Methodology Data Analytics & Models Analyst , tu objetivo será la de definir, desarrollar y mantener las metodologías para el cálculo de Riesgo de Contrapartida que se necesita tanto para la gestión de riesgo como para el cálculo de capital y pricing (XVA). Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: Identificar mejoras metodológicas e implementación técnica en los motores correspondientes. Desarrollar, mejorar y dar soporte de modelos de riesgo de crédito de contraparte usados en gestión de riesgo, de capital económico y de pricing (CVA). Proporcionar soporte a áreas de Riesgo y Negocio en los retos de su operativa diaria, actuando como un recurso experto en las áreas de medición del riesgo y modelización. Participación simultánea en varios proyectos multidisciplinares sobre riesgo de contraparte. Interlocución con áreas de naturaleza diversa: áreas de Riesgo, de Negocio, áreas de Auditoría Interna, Validación Interna, Intervención General y Reguladores. Elaboración y mantenimiento de documentación rigurosa y detallada, en inglés, de la metodología junto con las bases de datos utilizadas, métodos de estimación e informes técnicos. Seguimiento de los modelos con elaboración de controles y evaluación de los modelos existentes. EXPERIENCIA Mínimo de 2-3 años de experiencia en el desarrollo de modelos en el ámbito de riesgos (preferiblemente riesgos de Contrapartida y/o Mercado) incluyendo desarrollo del código para implementación práctica. EDUCACIÓN Titulados carreras Técnicas (Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o Economía Cuantitativa), con conocimientos en finanzas y/o formación de postgrado (preferiblemente en Finanzas Cuantitativas). HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Experiencia en desarrollo y construcción de modelos internos de medición de riesgo por contraparte en los ámbitos de capital, gestión de límites, admisión y/o pricing/XVA. Conocimientos programación altos en Python, R, VB, Scala u otros. Alto nivel de inglés (hablado/escrito)