.Manager Quant – Credit Risk – EY GDS Spain - HybridLa oportunidad:Desde EY GDS Spain Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY GDS Spain ofrece.En la actualidad, buscamos reforzar nuestra práctica con la incorporación de un Manager Quant / Riesgo de crédito con, al menos, 6 años de experiencia desarrollando proyectos de ámbito financiero.Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.Tus funciones principales:Construcción y validación de modelos de estrés.Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.Validación y mejora de modelos de riesgo de mercado y ALM, tanto a nivel parámetro como a nivel cartera y balance.Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada (IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.Requisitos:Requisitos imprescindibles:Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo