Manager de Modelos (IFRS9, Provisiones, stress test)
Banco Santander contribuye a que se materialicen los proyectos de nuestros clientes, tanto particulares como empresas, ganándonos su confianza. Somos la cara visible de nuestra misión contribuyendo al progreso de las personas y de las empresas. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor que permite que podamos ayudar a nuestros clientes a prosperar. Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos, para lo que está buscando especialistas en desarrollo de modelos de riesgos de crédito. Como especialista de modelos, tu objetivo será la construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan tanto con los requerimientos regulatorios de los ejercicios propuestos por la European Banking Authority (EBA) como para análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales o de gestión, así como de participar en la definición de nuevas metodologías, uso extensivo de datos en entornos big data, técnicas de modelización avanzada, colaborar en la coordinación de un equipo en crecimiento y velar por la integración en la gestión e impacto de dichos modelos.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Gestión de equipos tanto internos como de consultoría.
Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9, adaptando los modelos vigentes a los cambios en el entorno actual, las políticas de gestión de crédito y de recuperaciones.
Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, análisis sectorial o de gestión.
Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de las pérdidas.
Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos de IFRS9.
Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España.
Evaluación de impacto y coherencia para alineamiento de modelos IFRS9 con metodologías IRB.
Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test.
Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico.
Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine Learning y algoritmos avanzados.
Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo/equipos de consultoría.
Documentación funcional y técnica del proceso de estimación.
Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE).
Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores.
Reporte de resultados a la alta dirección.
Experiencia: 10 años de experiencia en puestos y funciones similares.
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