MADRID, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.¿Qué proyectos desarrollamos?La principal misión de la dirección es el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito (APR - Activos Ponderados por Riesgo y PE - Pérdida Esperada) asegurando el cumplimiento de la normativa actual y siguiendo en detalle la normativa futura para una correcta gestión del capital.Lideramos y participamos activamente en proyectos transversales de capital accuracy y de gestión activa del capital para la búsqueda de palancas de optimización de APR, y somos actores principales en las inspecciones de capital del ECB (OSI en sus siglas en inglés).Adicionalmente, nos ocupamos de las siguientes funciones:Coordinación y análisis del total requerimientos de capital del Pilar I de Basilea.Interpretación y guía a otras direcciones transversales en la aplicación de la normativa de capital para el cálculo de capital por riesgo de crédito.Análisis y reporting de APR de Pilar I y del superávit/déficit de provisiones vs. pérdida esperada a stakeholders.Reporting regulatorio de riesgo de crédito (incluye la elaboración de estados COREP, Benchmarking IRB, ejercicios QIS, tablas Pilar III, STE).Atención de cuestiones supervisoras y auditorías internas relativas a los requerimientos de capital por riesgo de crédito.Seguimiento de controles sobre la implantación y evolución del capital regulatorio por riesgo de crédito, y sobre el correcto reporting de COREP.Somos un equipo dinámico, autónomo, participativo, transversal y con claro foco en resultados y en la búsqueda de aportación de valor y generación de sinergias.Las tareas principales asociadas al puesto serían las siguientes:Análisis bottom up y monitorización de los principales drivers de variación RWAs y Déficit (Deep dive y gestión-búsqueda de palancas de gestión) para seguimiento, gestión y proyección del consumo de capital.Industrialización de procesos para reportes ágiles a la alta Dirección.Seguimiento y simulación de impactos por cambios normativos para gestión del capital.Participación activa en proyectos transversales de capital accuracy y gestión activa de capital.Requisitos mínimos:Estudios universitarios o postgrados, principalmente Matemáticas, Física, Ingeniería o Informática.Experiencia consolidada en análisis, interpretación y cálculo de requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, APR y PE.Experiencia demostrable en el desarrollo de soluciones informáticas con SAS así como dominio y gestión de gran volumen de datos (SAS y/o SQL).Uso avanzado principalmente de Qliksense y otras herramientas de industrialización para generación de cuadros de mando y gráficos interactivos que permitan crear visualizaciones específicas de manera rápida y ordenada.Alta capacidad para realizar análisis de impactos y de síntesis en la elaboración de presentaciones con mensajes claves para la alta dirección y órganos de gobierno.Inglés medio - alto (sobre todo leído).Conocimiento avanzado y experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas de Microsoft (Excel y PowerPoint).Requisitos valorables:Se valora certificación FRM y experiencia en las áreas de riesgos, solvencia, auditoría, validación, contabilidad, análisis financiero y control de gestión.¿Qué ofrecemos?Job profile:Consulta, estructura y analiza grandes volúmenes de datos haciendo uso de capacidades estadísticas y de programación con el objetivo de encontrar patrones y extraer insights de valor para la entidad. Es capaz de comunicar los insights de una manera clara y estructurada a través de presentaciones y/o cuadros de mando.Competencias:H PROTECCIÓN DE DATOS Y NORMATIVAH BUSINESS CASES.1.4 ALIANZAS - COMUNICACIÓNS.2.1 HUMANISMO - COMUNICACIÓN Y EMPATÍAH EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)H DATA VISUALIZATION (RIESGOS)H DATA STORYTELLING (RIESGOS)H METODOLOGÍAS PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE CÓDIGO Y CONTROL DE VERSIONES (RIESGOS)H LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN (RIESGOS)H ESTRUCTURA DE CÁLCULO DE CAPITAL (RIESGOS)H CÁLCULO DE IMPAIRMENT (RIESGOS)H PLANIFICACIÓN Y PROYECCIONES FINANCIERAS (RIESGOS)H RIESGO DE CRÉDITO (RIESGOS)H GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD DEL DATO (GICD) (RIESGOS)H BBDD RELACIONALES (RIESGOS)H ESTADÍSTICA Y MODELOS DESCRIPTIVOSH BBDD NO RELACIONALES (RIESGOS)
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