Job Description & Summary Senior Market Risk Analyst (FRTB) (Riesgo de Mercado) ¿Quieres formar parte de una de las Big Four más importantes del mundo? ¿Buscas dinamismo, retos y crecimiento profesional continuo? En PwC tendrás la oportunidad de trabajar en una de las firmas más relevantes del panorama internacional, con oficinas en las principales ciudades del mundo (157 países). Además, contarás con un plan de carrera dinámico, de formación continua y de crecimiento profesional inmediato y constante de la mano de grandes profesionales.
Desde nuestro departamento de GRC - Financial Instruments Analytics del sector financiero tendrás la oportunidad de conocer cómo funcionan y trabajan los grandes bancos, aseguradoras y empresas del sector financiero o junto con el equipo de consultoría. Desde el punto de vista de la consultoría, te sumergirás en el equipo de Risk Analytics para conocer el funcionamiento de los procesos de gestión del riesgo de mercado, ayudándoles en todas las partes del proceso aportando valor con desarrollo de metodología (Modelos VaR, IRC, Expected Shortfall), desarrollo de soluciones tecnológicas que ayuden a la automatización de los mismos y mejoren las capacidades de reporting interno y regulatorio.
De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo de procesos digitales dentro del área financiera y de Tesorería y Mercado de Capitales. Además, te unirás a un departamento formado por jóvenes profesionales, que apuesta fuertemente por la innovación y las tecnologías disruptivas, para aplicarlas al ámbito del desarrollo de negocio y gestión de Riesgos, y dónde las técnicas de Machine Learning, Inteligencia Artificial, Business Analytics y Data Science están a la orden del día.
Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos activos en cada momento, se destacan las siguientes: Gestión y análisis de riesgos financieros.Desarrollo y validación de modelos internos de riesgo de mercado (VaR, ES, etc.).Calibración y validación de modelos de estrés para Riesgo de mercado.Modelización y validación del marco regulatorio FRTB.Modelización y validación del marco regulatorio de Prudent Valuation.Análisis sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Cálculo de los impactos en el capital regulatorio de las entidades financieras y entendimiento de las principales regulaciones: ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, IFRS9.Requisitos: Titulación universitaria superior (Administración y Dirección de Empresas, Economía, Matemáticas, Física, Estadística o Ingeniería).Master/postgrado en Banca y Finanzas Cuantitativas o métodos cuantitativos.Experiencia en el uso avanzado de Excel y VBA.
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