.Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenidoCaixaBank dispone de un modelo de banca universal que ofrece una amplia gama de productos y servicios desde una plataforma comercial que combina las oficinas y el mundo digital. Conoce las ofertas de empleo de nuestra red de oficinas a nivel nacional: Banca Retail, Banca Empresas, Banca Premier y Banca Privada.GESTOR/A EQUIPO GESTIÓN PROYECTOS MÉTRICAS DE RIESGO CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.El objetivo de esta convocatoria es cubrir una vacante de Gestor en el equipo de Gestión de Proyectos de Métricas de Riesgo del Departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito.El equipo de gestión de proyectos de métricas de riesgo tiene como misión velar por la tracción y coordinación de los proyectos transversales del departamento en materia de Modelos de Riesgo de Crédito de las inspecciones supervisoras así como la gestión y seguimiento de la supervisión de modelos internos y comunicación con el supervisor, entre otros.A continuación damos detalle de los proyectos que asumirá la vacante:Ejercicios de benchmarking internos y externos. Coordinación benchmarking de la EBA e IRP.Coordinación de los proyectos del área y de las inspecciones supervisoras.Coordinación de los aspectos de modelos en los informes corporativos como la memoria y el informe de relevancia prudencial.Gestión y seguimiento de la supervisión de modelos internos y comunicación con el supervisor.Mantenimiento catálogo de modelos.Gestión del Comité de Modelos de Riesgo.Corporativización de la función de modelos regulados.Por tanto, estamos pensando que la candidatura debe estar familiarizada con los conocimientos y parámetros que se desarrollan en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito que a continuación enumeramos:Mantenimiento y actualización de los Modelos de Riesgo Crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del Cuadro de Mando de Modelos de Riesgo de Crédito
