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GESTOR/A EN VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (BCN/MAD)CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura.
La persona seleccionada se incorporaría al equipo de Valoración y XVA de la dirección de Riesgos de Mercado y Valoración, que es responsable de la modelización de la valoración, exposición crediticia y CVA de los instrumentos financieros contratados por CaixaBank.
Las principales actividades que se desarrollan en el departamento son:
Modelización y seguimiento de la valoración de Instrumentos Financieros.Modelización y seguimiento de la exposición crediticia de derivados.Modelización y seguimiento del CVA de la cartera de CaixaBank.Cálculo y seguimiento de los ajustes de valoración prudentes.Modelización y seguimiento de los modelos de escenarios a mostrar en información para clientes (PRIIPS, Estructurados, …).Análisis e implementación de los desarrollos normativos en el ámbito del riesgo de mercado.Análisis de datos de mercado y nuevos instrumentos financieros.Capacidad de análisis y evaluación del encaje de las propuestas de nuevos productos.Soporte a las peticiones cuantitativas desde el ámbito de admisión o negocio.Elaboración de reporting e información a los Órganos de Gobierno en el ámbito de competencias asignado a nuestra dirección.Trabajar en sinergia con las áreas colaboradoras para entender y satisfacer sus necesidades.La dinámica de trabajo se fundamenta en un equipo colaborativo y altruista, de gran capacidad técnica y humana. Se espera que la persona que se integre al equipo ayude a realizar las tareas comentadas dentro de este ambiente de cooperación.
El puesto de trabajo sería en Servicios Centrales de Madrid o Barcelona.
Requisitos mínimosEstudios universitarios técnicos completados (matemáticas, física, ingeniería o similares).En curso, máster o postgrado de Matemáticas Financieras, Estadística o Finanzas.Habilidad para desarrollar modelos de valoración de activos complejos.Conocimiento y capacidad para definir / utilizar herramientas, modelos (pe.: CVA) y técnicas estadísticas y cuantitativas para medir, calcular/valorar, analizar y seguir riesgos.Conocimiento y capacidad para desarrollar parametrizaciones, métricas y metodologías cuantitativas para evaluar distintos modelos de riesgos.Conocimiento y capacidad para diseñar sistemas y métodos de prueba orientados a verificar la correcta funcionalidad de los distintos modelos de riesgo de la entidad.Conocimiento de los conceptos, funcionalidades y técnicas de lenguajes de programación de modelos (ej., Python, VBA, Matlab, SQL).Dominio de herramientas ofimáticas Microsoft (Excel, PowerPoint, Word).Dominio de herramientas ofimáticas (Excel, PowerPoint, Word, Access) y lenguajes de explotación de bases de datos (fundamentalmente SQL y, se valorará SAS).Dominio fluido de inglés.Competencias claveFormar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo.Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.Medidas de flexibilidad.CompetenciasANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS (RIESGOS)ANÁLISIS DE ACTIVOS CON DERECHO DE CRÉDITOANÁLISIS DE MERCADOS FINANCIEROSEXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE DATOS (RIESGOS)IMPACTO DE RIESGOS EN ESTADOS FINANCIEROSHUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
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