.MADRID, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible. ¿Qué proyectos desarrollamos? :Lugar de trabajo: Paseo de la Castellana 189, Madrid / Av. Diagonal 621-629, Barcelona. La principal misión de la dirección es el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito (APR - Activos Ponderados por Riesgo y PE - Pérdida Esperada) asegurando el cumplimiento de la normativa actual y siguiendo en detalle la normativa futura para una correcta gestión del capital. Lideramos y participamos activamente en proyectos transversales de capital accuracy y de gestión activa del capital para la búsqueda de palancas de optimización de APR, y somos actores principales en las inspecciones de capital del ECB (OSI en sus siglas en inglés). Adicionalmente, nos ocupamos de las siguientes funciones: Coordinación y análisis del total requerimientos de capital del Pilar I de Basilea. Interpretación y guía a otras direcciones transversales en la aplicación de la normativa de capital para el cálculo de capital por riesgo de crédito. Análisis y reporting de APR de Pilar I y del superávit/déficit de provisiones vs. pérdida esperada a stakeholders. Reporting regulatorio de riesgo de crédito (incluye la elaboración de estados COREP, Benchmarking IRB, ejercicios QIS, tablas Pilar III, STE). Atención de cuestiones supervisoras y auditorías internas relativas a los requerimientos de capital por riesgo de crédito. Seguimiento de controles sobre la implantación y evolución del capital regulatorio por riesgo de crédito, y sobre el correcto reporting de COREP. Las tareas principales asociadas al puesto serían las siguientes: Interpretación, cálculo e implementación de la normativa de capital actual. Seguimiento y simulación de impactos de la futura normativa para gestión del capital. Participación activa en proyectos transversales de capital accuracy y gestión activa de capital. Participación activa en inspecciones de capital del ECB y auditorías internas. Preparación de deep dives sobre temáticas de interés a reportar a la alta dirección (APR y/o déficit provisiones vs. pérdida esperada). Requisitos mínimos : Estudios universitarios o postgrados, ya sean de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Estadística, Matemáticas, Física, Ingeniería o Informática. Experiencia consolidada en interpretación y cálculo de requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, APR y PE. Dominio y gestión de gran volumen de datos (SAS y/o SQL)