BARCELONA, ESCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Ofrecemos una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de nuestra cultura.¿Qué proyectos desarrollamos? El objetivo de esta convocatoria es incorporar una persona en el Departamento de Auditoría de Mercados, Riesgos y CIB de CaixaBank, concretamente en la Dirección de Modelos de Riesgo de Crédito y Riesgo de Modelo. La ubicación del puesto de trabajo es en SSCC (Madrid o Barcelona) y formará parte de un equipo de 9 personas situadas en Madrid y Barcelona.El equipo de Auditoría de Modelos de Riesgo de Crédito y Riesgo de Modelo evalúa el entorno de control de los modelos de riesgo de crédito desarrollados por los departamentos de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito y Modelos de Gestión de Riesgo de Crédito, así como la función de Validación Interna que ejerce de segunda línea. Adicionalmente, se evalúa la gestión y monitorización del riesgo de modelo global de la entidad.Funciones a desarrollar por la posición vacante:Auditoría de los procedimientos establecidos en el Grupo CaixaBank, en relación con las actividades de modelización de riesgo de crédito, incluyendo el adecuado cumplimiento de la normativa interna y regulatoria.Ámbitos de revisión:Modelos regulatorios IRB (requerimientos de capital)Modelos regulatorios IFRS9 (provisiones contables)Modelos regulatorios de capital económicoModelos de gestión de crédito (admisión, recuperación del riesgo, alertas tempranas, preconcesiones, etc.)Procedimientos potenciales a realizar:Réplica de los procesos de aprovisionamiento de datos en la modelización y challenge a los criterios establecidos.Réplica del proceso de modelización y challenge a la metodología aplicada (estructura de los modelos, capacidad predictiva).Evaluación del cumplimiento normativo interno y externo de los modelos.Challenge al seguimiento de los modelos.Evaluación de las actividades de control de la 1LoD y 2LoD.Evaluación del uso de los modelos en la gestión de riesgos.Evaluación de las métricas RAF relativas a modelos.Evaluación de la adecuación de los estados COREP.Réplica de los procesos de asignación de los modelos a efectos de solvencia y la concesión del riesgo.Mantenimiento de contacto permanente con las áreas auditadas, tanto en el marco de las revisiones como fuera de las mismas.Seguimiento de la implantación de las recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría.Requerimientos mínimos:Titulación superior. Preferentemente en Matemáticas, Ingeniería o Economía / Administración de Empresas.Altas capacidades en herramientas masivas de datos (SAS, SQL, R).Conocimientos de modelización.Compromiso, afán de superación, proactividad y predisposición al aprendizaje.
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