Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización.
Ofrecemos una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de nuestra cultura.
Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos de riesgo, tal y como establece el marco regulatorio vigente.
La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank, así como tener la visión global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad.
Para ello nos organizamos en tres equipos: la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de R. Mercado/Operacional y Actuarial y la Dirección de Riesgo de Modelo.
Los modelos bajo perímetro de Validación y Riesgo de Modelo son los modelos internos de Capital (R. Crédito, Mercado, Operacional y Capital Económico), así como los modelos de provisiones, modelos macroeconómicos, modelos de contrapartida y el modelo de mortalidad/longevidad de VidaCaixa.
Los proyectos que asumirás en la posición son: Revisión y challenge de los aspectos metodológicos, tecnológicos, cumplimiento normativo, governance, uso, desempeño y rendimiento de los modelos internos bajo scope.
Diseño y realización de pruebas específicas y recurrentes para evaluar el funcionamiento de los modelos de riesgo de mercado (IMA/ FRTB, CVA, AVAs, Initial Margin, …), de capital económico (crédito, climático, operacional, actuarial y reputacional) y de proyección de variables macroeconómicas.
Síntesis y presentación de resultados de los procesos de validación a nivel interno y a los responsables de los modelos.
Preparación de presentaciones para Alta Dirección, Comités y Órganos de Gobierno internos, así como para el Supervisor.
Dar respuesta a los requerimientos de auditoría interna y externa, así como de las autoridades supervisoras.
Actualización del Marco de Validación en base a las novedades regulatorias, feedback de inspecciones supervisoras y mejores prácticas del mercado.
Seguimiento y actualización de las recomendaciones emitidas.
Requisitos mínimos Titulación superior en Matemáticas, Física, Economía, ADE, Empresariales, o Ingenierías.
Dominio y utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis y tratamiento de datos y ofimática (SAS, R, Matlab, VBA MS Excel y/o MS Access).
Se valorará: Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, de mercados y econometría.
Conocimiento técnico en el desarrollo de metodología de los modelos internos utilizadas en el cálculo de los requerimientos de capital económico (crédito, mercado, operacional, actuarial, reputacional, climático, …) y en el diseño del ICAAP.
Experiencia y conocimiento técnico de metodología de los modelos internos utilizados en el ámbito de riesgo de mercado (IMA, CVA/ XVA, Initial Margin, AVAs, Pricing Functions, …).
Conocimientos sobre el cálculo de requerimientos en el ámbito asegurador (Solvencia).
Experiencia en el desarrollo y construcción de modelos regulados e inspecciones del Supervisor (IMIs, OSIs, TRIMs, …).
Nivel de inglés medio-alto escrito y hablado.
Competencias clave Capacidad de análisis, habilidades relacionales, proactividad y motivación para el trabajo en equipo.
Espíritu crítico, rigurosidad y robustez en los resultados obtenidos.
Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.
Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal.
Visión ejecutiva y end-to-end de los modelos.
Capacidad de planificación de ejercicios de validación.
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