Especialista Validación Interna - Riesgo de crédito Country: Spain Riesgos está buscando un/a Especialista Validación Interna, para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero.
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Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Especialista de Validación, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito.
Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos.
Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.
Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas.
Evaluar el desempeño del modelo.
Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y/o desarrolladores del modelo.
Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.
Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.
EXPERIENCIA 5 - 7 años de experiencia relevante.
Se valora la experiencia laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito, tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico.
EDUCACIÓN Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Nivel alto de inglés.
Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).
Conocimientos de programación en SAS, Python, R, VBA.
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