.Especialista Validación Interna - Riesgo de crédito Banco Santander España – Boadilla del Monte, MadridHace alrededor de 1 mes, de Banco Santander EspañaRiesgos está buscando un/a Especialista Validación Interna, para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.En Santander (www.Santander.Com) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.Como Especialista de Validación, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos.Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas.Evaluar el desempeño del modelo.Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y/o desarrolladores del modelo.Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.Requisitos:5 - 7 años de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito, tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico.Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.Nivel alto de inglés