Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.
Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.
¿Qué estamos buscando? Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, con capacidad analítica, al que le guste cuestionar resultados y que muestre capacidad de síntesis y enfoque para realizar presentaciones, para integrarse en un equipo que desarrolla herramientas de proyección y ejecuta ejercicios de stress test de crédito y climáticos.
Hablemos del proyecto... Tu misión principal se centrará en el desarrollo de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias (Stress Test y/o Stress Test Climático)), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo.
Responsabilidades principales: Realizarás la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA, Stress Test Climático).
Desarrollarás y harás mantenimiento de motores de proyección short-term y long-term de pérdidas por riesgo de crédito con finalidades internas o regulatorias bajo escenarios climáticos (riesgo físico y riesgo de transición).
Nutrirás y mantendrás bases de datos con drivers climáticos.
Participarás en la elaboración del Plan Estratégico y del ICAAP del Grupo.
Harás presentación, seguimiento y validación periódica de la información de balance y provisiones por riesgo de crédito según drivers climáticos.
Revisarás y valorarás la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell.
Te coordinarás con los equipos de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito bajo escenarios climáticos (PD, LGD y staging).
Requisitos mínimos: Estudios superiores en Economía, Estadística, Matemáticas, Actuariales, Física o Ingeniería Superior.
Valoraremos formación complementaria (Master o Postgrado) con componente cuantitativo.
Experiencia mínima de 2 a 4 años en posición similar en Banca o Consultoría.
Conocimiento de normativa de capital y de provisiones (IFRS9), de modelos internos y metodologías de medición del riesgo, así como de solvencia bancaria y riesgo de crédito.
Valoraremos conocimiento y/o experiencia en ESG y Sostenibilidad.
Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes, con conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a riesgo de crédito.
Conocimiento de lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como dominio del paquete Office. Valoraremos conocimientos de otros lenguajes de programación (Python, R), VBA y Oracle.
Buen nivel de Inglés (mínimo B2).
Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
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