.Fecha: 13 oct. 2024 Ubicación: Madrid, España Empresa: 0001-CEPSA Qué esperamos de ti: Integrado/a en el área de CFO, te responsabilizarás de identificar los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Cepsa, analizarlos, medirlos, y proponer estrategias de mitigación, así como dar soporte al equipo de riesgo de crédito. Algunas de tus principales funciones serán: Análisis de riesgos financieros y de mercado. Monitorización constante de las principales variables que afectan a los resultados financieros del Grupo (tipos de interés, tipos de cambio, curvas y puntos forward, curvas cupón cero… etc.) Elaboración y ejecución de propuestas de estrategias de cobertura asociadas al control, gestión y mitigación de riesgos financieros, estimando el impacto de dichas medidas en la cuenta de resultados y en la generación de flujos de caja a través de análisis Montecarlo, VaR, etc. Cumplimiento normativo de la documentación de coberturas, clasificación contable y cálculo del coste de las coberturas. Desarrollo y mantenimiento de herramientas para la valoración de instrumentos financieros. Mark-to-market de la cartera de instrumentos financieros del Grupo; cálculo de las liquidaciones e intereses devengados de estos derivados. Contabilización en SAP de los seguros de cambio de Cepsa Treasury con Cepsa y el resto de las filiales del Grupo. Realizar otros trabajos complementarios a su función principal, no reseñados anteriormente, que requieran ser efectuados en orden a una mayor eficacia y plena actividad (soporte en auditorías externas e internas, análisis de ratings para riesgo comercial, control y reporting de garantías PCGs a filiales… etc.) Apoyo en la medición y gestión de los riesgos financieros generados en los proyectos específicos Project Finance o en cualquiera de las filiales o JV del grupo Cepsa. Qué estamos buscando: Titulación y Especialidad: Titulación superior técnico – científica en carreras técnicas con trasfondo cuantitativo relevante: matemáticas, física, ingeniería, economía, finanzas, etc. Posgrado en finanzas cuantitativas Otros conocimientos necesarios: Modelos Económicos / Modelización matemática relacionada con la medición de riesgos (VaR, Stress test, etc…) Herramientas de mercados (Reuters, Bloomberg, etc.) Análisis e interpretación de variables macroeconómicas y sus efectos en el Mercado. Manejo de bases de datos (paquete Office) y PowerBI Lenguaje de programación (VBA, Matlab) Valoración de instrumentos financieros (derivados) y su normativa contable Conocimiento módulo TRM de SAP S/4Hana Experiencia (tipo y tiempo): Experiencia en control, medición y valoración de riesgo de mercado y de crédito en banca, auditoría/consultoría o compañías energéticas. Experiencia de Front Office de la mesa de tipos y Forex y en la gestión dinámica de riesgo de tipos de interés de cartera de deuda tanto corporativa como de filiales