Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías. Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional. El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece. Funciones a llevar a cabo: Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de riesgo de mercado. Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación. Evaluación de impacto en coberturas con productos simples y complejos. Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances. Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book. Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning). Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros. Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional. Requisitos para la posición: Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, actuariales u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa. Deseable experiencia en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV y ajustes a la valoración (FVA/AVA). Deseable experiencia en desarrollo y/o validación de modelos IRC y modelos VaR. Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito). Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, SQL, R, Python, VBA. Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16. Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA. Se valorará conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys). #J-18808-Ljbffr