(Bs-076) | Soporte Apoyo Proyecto De Full Reval

Descripción: Experiência en proyectos de desarrollo de mejoras de modelos de riesgos de mercado de VaR/SVaR, en concreto en:
Soporte en análisis y reconstrucción de series históricas para su uso en el modelo de VaR y SVaR, análisis de Data Quality y revisión para los sistemas de Asset Control, AIRe, Murex (uso de MRB para realización de accuracies).
Soporte análisis resultados VaR en MARS, desarrollo de herramientas de réplica de escenarios.
Soporte en mejoras modelos SHAT e inclusión de nuevas métricas de segundo orden en el modelo de VaR: Ladders FX, EQ Correlation, Vega EQ y comparación con escenarios generados para FULL REVAL.
Resolución recomendaciones VI y conocimiento de los modelos/sistemas de riesgo de mercado SHAT.
Requisitos: Nível avanzado en lenguajes de programación:
Python
R
SAS
Herramientas de business intelligence:
Power BI
Board
Nível de Inglés y Español: Alto
1 año de experiencia.

#J-18808-Ljbffr