Models Non Financial Risk AnalystCountry: SpainPOR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOParticipar en la transformación de las funciones de Validación Interna del Grupo a través del Single Validation Office garantizando el correcto cumplimiento de los requerimientos regulatorios, estándares de validación de modelos, y asegurando la máxima calidad y completitud de los entregables.FUNCIONESAsegurar la consistencia y homogeneidad de las validaciones de los modelos realizadas por los equipos de validación interna.Realizar una evaluación del informe de validación en las diferentes áreas que lo componen.Participar en la creación y mantenimiento de los estándares de validación, incluyendo las últimas técnicas de modelado y requerimientos regulatorios.Asegurar la correcta aplicación de los estándares dentro del proceso de validación de modelos y que en consecuencia, el proceso de asignación del rating del modelo se ha realizado correctamente.Garantizar que los modelos regulatorios cumplen con todos los requerimientos normativos, velando por la máxima calidad y completitud de los entregables.Apoyar en el cumplimiento de las actividades asociadas a planes de remediación adquiridos con el regulador y/o auditoría interna.Promover la identificación temprana de potenciales incumplimientos regulatorios durante la fase de definiciones metodológicas.Realizar una evaluación de los tipos de cambio regulatorios en sistemas de calificación IRB y modelos IMA.EXPERIENCIAMás de 3 años en puestos similares o temas relevantes para la posición (especialmente vinculado al desarrollo o validación de modelos de crédito bajo normativa ECB).EDUCACIÓNMatemáticas, estadística, física, ingeniería, economía o ADE, etc.Deseable especialización de postgrado en finanzas cuantitativas.COMPETENCIASConocimientos en modelización.Capacidad de comunicación, análisis y síntesis.Proactividad.Visión de conjunto y trabajo colaborativo con equipos multilocalizados y multidisciplinares.Nivel avanzado de inglés (C1).Conocimientos avanzados de programación y bases de datos.OTRA INFORMACIÓN RELEVANTEDisponibilidad para viajar.Orientación a consecución de proyectos en forma y plazo.Capacidad de trabajo en equipo y coordinación de proyectos.Deep knowledge of model risk management.
Good knowledge of financial models and metrics.
Ensures that model risk management across the group / country follow the defined standards and policies.Titulaciones:Diploma of College StudiesIdiomas:Spanish #J-18808-Ljbffr
