Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.¿Qué estamos buscando?Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo.Hablemos del proyecto...La dirección de Coordinación y Seguimiento de modelos se enmarca en la dirección de modelos regulatorios de riesgo de crédito de Banco Sabadell, la cual es responsable del desarrollo y mantenimiento de los modelos internos de riesgo de crédito usados en capital y provisiones (parámetros y modelos de calificación).Concretamente, la Dirección de Seguimiento de modelos es responsable de la monitorización recurrente de los modelos internos de riesgo de crédito con el objetivo de asegurar que los modelos desarrollados siguen siendo válidos para su uso e identificar aspectos de mejora en los mismos.Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:Participarás activamente en los seguimientos de modelos regulatorios IRB y modelos de provisiones IFRS9, ayudando en la mejora continua e industrialización de los seguimientos.Elaborarás cuadros de mando tanto para el seguimiento del performance de los modelos como para otros usos internos.Participarás en la elaboración de reporting tanto para uso interno (e.g. comités) como externo (e.g. reportes a supervisor).Elaborarás análisis ad-hoc relacionados con el ámbito de modelos regulatorios y su aplicación para atender peticiones o necesidades tanto internas como del supervisor.Trabajarás en estrecha relación con distintos stakeholders de la Entidad.Requisitos:Estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o empresarial (ADE, Economía o similar).Formación complementaria (Postgrado o Máster) con componente cuantitativo y/o acreditaciones relacionadas con el ámbito financiero como FRM, CEFA o similar.Experiencia mínima de 2 años en modelización, parametrización de modelos de riesgo de crédito y modelos de calificación en sector Banca.Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes.Conocimientos de lenguajes de programación estadística (SAS - SQL), así como dominio del paquete Office. Se valorarán conocimientos de otros lenguajes de programación (Python, R) y herramientas de BI (Power BI).Inglés correcto (mínimo B2).Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.
#J-18808-Ljbffr
