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Título: Analista de Riesgos de Tipo de interésMadrid, España
Empresa: 0001-CEPSA
Integrado/a en el área de CFO, te responsabilizarás de identificar los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Moeve, analizarlos, medirlos, y proponer estrategias de mitigación, así como dar soporte al equipo de riesgo de crédito.
Algunas de tus principales funciones serán:
Análisis de riesgos financieros y de mercado.
Monitorización constante de las principales variables que afectan a los resultados financieros del Grupo (tipos de interés, tipos de cambio, curvas y puntos forward, curvas cupón cero… etc.
)Elaboración y ejecución de propuestas de estrategias de cobertura asociadas al control, gestión y mitigación de riesgos financieros, estimando el impacto de dichas medidas en la cuenta de resultados y en la generación de flujos de caja a través de análisis Montecarlo, VaR, etc..Cumplimiento normativo de la documentación de coberturas, clasificación contable y cálculo del coste de las coberturas.Desarrollo y mantenimiento de herramientas para la valoración de instrumentos financieros.
Mark-to-market de la cartera de instrumentos financieros del Grupo; cálculo de las liquidaciones e intereses devengados de estos derivados.Contabilización en SAP de los seguros de cambio de Moeve Treasury con Moeve y el resto de las filiales del Grupo.Realizar otros trabajos complementarios a su función principal, no reseñados anteriormente, que requieran ser efectuados en orden a una mayor eficacia y plena actividad (soporte en auditorías externas e internas, análisis de ratings para riesgo comercial, control y reporting de garantías PCGs a filiales… etc.
)Apoyo en la medición y gestión de los riesgos financieros generados en los proyectos específicos Project Finance o en cualquiera de las filiales o JV del grupo Moeve.Titulación y Especialidad:
Titulación superior técnico – científica en carreras técnicas con trasfondo cuantitativo relevante: matemáticas, física, ingeniería, economía, finanzas, etc.Posgrado en finanzas cuantitativasOtros conocimientos necesarios:
Modelos Económicos / Modelización matemática relacionada con la medición de riesgos (VaR, Stress test, etc…)Herramientas de mercados (Reuters, Bloomberg, etc.
)Análisis e interpretación de variables macroeconómicas y sus efectos en el Mercado.Manejo de bases de datos (paquete Office) y PowerBIValoración de instrumentos financieros (derivados) y su normativa contableConocimiento módulo TRM de SAP S/4HanaExperiencia (tipo y tiempo):
Experiencia en control, medición y valoración de riesgo de mercado y de crédito en banca, auditoría/consultoría o compañías energéticas.Experiencia de Front Office de la mesa de tipos y Forex y en la gestión dinámica de riesgo de tipos de interés de cartera de deuda tanto corporativa como de filiales.Experiencia en creación de modelos de riesgo de mercado (VaR Montecarlo, stress tests, etc…) teniendo en cuenta diferentes variables (tipos de interés, tipos de cambio, precios de commodities, etc…) y efectos en cuenta de resultadosMínimo 3 años de experiencia profesional en las funciones requeridas en el puesto.Idiomas: Alto nivel de inglés técnico-financiero para realizar presentaciones y reuniones.
Cepsa vela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones.
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