.Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Título: Analista de Riesgos de Tipo de interés Madrid, EspañaEmpresa: 0001-CEPSAIntegrado/a en el área de CFO, te responsabilizarás de identificar los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Moeve, analizarlos, medirlos, y proponer estrategias de mitigación, así como dar soporte al equipo de riesgo de crédito.Algunas de tus principales funciones serán:Análisis de riesgos financieros y de mercado.
Monitorización constante de las principales variables que afectan a los resultados financieros del Grupo (tipos de interés, tipos de cambio, curvas y puntos forward, curvas cupón cero...
etc.
)Elaboración y ejecución de propuestas de estrategias de cobertura asociadas al control, gestión y mitigación de riesgos financieros, estimando el impacto de dichas medidas en la cuenta de resultados y en la generación de flujos de caja a través de análisis Montecarlo, VaR, etc.Cumplimiento normativo de la documentación de coberturas, clasificación contable y cálculo del coste de las coberturas.Desarrollo y mantenimiento de herramientas para la valoración de instrumentos financieros.
Mark-to-market de la cartera de instrumentos financieros del Grupo; cálculo de las liquidaciones e intereses devengados de estos derivados.Contabilización en SAP de los seguros de cambio de Moeve Treasury con Moeve y el resto de las filiales del Grupo.Realizar otros trabajos complementarios a su función principal que requieran ser efectuados en orden a una mayor eficacia y plena actividad (soporte en auditorías externas e internas, análisis de ratings para riesgo comercial, control y reporting de garantías PCGs a filiales).Apoyo en la medición y gestión de los riesgos financieros generados en los proyectos específicos Project Finance o en cualquiera de las filiales o JV del grupo Moeve.Titulación y Especialidad:Titulación superior técnico – científica en carreras técnicas con trasfondo cuantitativo relevante: matemáticas, física, ingeniería, economía, finanzas, etc.Posgrado en finanzas cuantitativas.Otros conocimientos necesarios:Modelos Económicos / Modelización matemática relacionada con la medición de riesgos (VaR, Stress test, etc.
).Herramientas de mercados (Reuters, Bloomberg, etc.
).Análisis e interpretación de variables macroeconómicas y sus efectos en el Mercado.Manejo de bases de datos (paquete Office) y PowerBI.Valoración de instrumentos financieros (derivados) y su normativa contable.Conocimiento módulo TRM de SAP S/4Hana.Experiencia (tipo y tiempo):Experiencia en control, medición y valoración de riesgo de mercado y de crédito en banca, auditoría/consultoría o compañías energéticas.Experiencia de Front Office de la mesa de tipos y Forex y en la gestión dinámica de riesgo de tipos de interés de cartera de deuda tanto corporativa como de filiales.Experiencia en creación de modelos de riesgo de mercado (VaR Montecarlo, stress tests, etc