Analista Cuantitativo Riesgos de mercadoUbicación: Boadilla del MonteTipo de tiempo: Full timePublicado: AyerID de requisición: Req1364503Riesgos está buscando un/a Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte).POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander (www.Santander.Com) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado, tu objetivo será desarrollar modelos, utilizando los métodos más punteros de la industria, para desarrollar e implementar modelos que permitan la medición de riesgo estructural, IRRBB, Liquidez y FX.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Diseño, creación, desarrollo y mantenimiento de modelos para la gestión adecuada de los riesgos y nuevos requerimientos regulatorios (R, Python, Spark,...).Diseño y creación de prototipos de herramientas internas para la ejecución de los modelos, aplicando creatividad para el desarrollo de soluciones fácilmente usables por el usuario y que permitan una rápida interpretabilidad de los resultados (Plotly, Shiny, Dash).Mantenimiento de códigos y herramientas en el entorno analítico.Implementar soluciones analíticas robustas aplicando desde modelos de valoración financieros y análisis estadísticos hasta algoritmos avanzados de machine Learning.Aportar nuevas ideas de modelización cuantitativa a nuestro equipo para impulsar nuevos proyectos dentro del banco en el ámbito de riesgo estructural.Elaboración de la documentación detallada de las metodologías establecidas, formular recomendaciones y presentar conclusiones (íntegramente en inglés).EXPERIENCIAImprescindible experiencia en programación y creación de herramientas.Se valorará familiaridad con la plataforma Azure Databricks con tecnología Python, Spark, Pyspark.Se valorará experiencia en herramientas de control de versiones (e.G. Git).Se valorará experiencia en librerías de manipulación y visualización de datos.Se valorará experiencia en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado o estructural.EDUCACIÓNIngeniería, Informática, Matemáticas.Valorable doctorado o formación de posgrado en Data Science, Informática o Matemática Aplicada.HABILIDADES & CONOCIMIENTOSImprescindible inglés nivel alto hablado y escrito (C1).Imprescindible dominio de los lenguajes de programación de Python o R.Se valora conocimientos en arquitectura de sistemas.Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.#J-18808-Ljbffr
