Country: Spain Riesgos está buscando un/a Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte).
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander (www.santander.com) participamos activamente en la transformación del sector financiero.
¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio.
Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.g.
ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado , tu objetivo será desarrollar modelos, utilizando los métodos más punteros de la industria, para desarrollar e implementar modelos que permitan la medición de riesgo estructural, IRRBB, Liquidez y FX.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: Diseño, creación, desarrollo y mantenimiento de modelos para la gestión adecuada de los riesgos y nuevos requerimientos regulatorios (R, Python, Spark,…).
Diseño y creación de prototipos de herramientas internas para la ejecución de los modelos, aplicando creatividad para el desarrollo de soluciones fácilmente usables por el usuario y que permitan una rápida interpretabilidad de los resultados (Plotly, Shiny, Dash).
Mantenimiento de códigos y herramientas en el entorno analítico.
Implementar soluciones analíticas robustas aplicando desde modelos de valoración financieros y análisis estadísticos hasta algoritmos avanzados de machine Learning.
Aportar nuevas ideas de modelización cuantitativa a nuestro equipo para impulsar nuevos proyectos dentro del banco en el ámbito de riesgo estructural.
Elaboración de la documentación detallada de las metodologías establecidas, formular recomendaciones y presentar conclusiones (íntegramente en inglés).
EXPERIENCIA Imprescindible experiencia en programación y creación de herramientas.
Se valorará familiaridad con la plataforma Azure Databricks con tecnología Python, Spark, Pyspark.
Se valorará experiencia en herramientas de control de versiones (eg.
Git).
Se valorará experiencia en librerías de manipulación y visualización de datos.
Se valorará experiencia en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado o estructural.
EDUCACIÓN Ingeniería, Informática, Matemáticas.
Valorable doctorado o formación de posgrado en Data Science, Informática o Matemática Aplicada.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Imprescindible inglés nivel alto hablado y escrito (C1).
Imprescindible dominio de los lenguajes de programación de Python o R. Se valora conocimientos en arquitectura de sistemas.
Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.
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