Este empleo ha caducado en Indeed. Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas.
Analista de Validación - Riesgo de MercadoBanco Santander
Boadilla del Monte, Madrid provincia
El área de Riesgo de Modelo Corporativa está buscando un/a Analista Junior para validar modelos de Ajustes en la Valoración, para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
En Santander (www.santander.com) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.
Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
Como Analista de Validación, tu objetivo será revisar como segunda línea de defensa los modelos de Riesgo de Mercado y en concreto, aquellos relacionados con los riesgos en la valoración por datos de mercado, modelo de valoración, contrapartida, concentración, etc.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas, realizando un contraste efectivo al modelo desarrollado con el objetivo de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a valoración fair y prudente.Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos y sus cambios, sus fortalezas/debilidades y los resultados de la validación, para que sirvan de apoyo para tomar decisiones en los comités donde deben ser aprobados.Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista.Mantener conversaciones fluidas con los desarrolladores de los modelos.Coordinar los diferentes participantes en la gestión del riesgo del modelo validado: interacción con desarrolladores de modelos, propietarios y gestores de riesgo de modelo.Deseable 2-3 años de experiencia, si bien serán considerados también personas recién licenciadas.
Licenciado en Físicas, Matemáticas, Ingeniero, Estadística, o carrera técnica similar.
Deseable conocimientos o Máster en Data Science y/o Finanzas Cuantitativas.
Nivel alto de inglés.
Programación en Python y otros lenguajes.
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