Este empleo ha caducado en Indeed.
Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas.Analista Cuantitativo Riesgos de CréditoBanco SantanderBoadilla del Monte, Madrid provinciaBanco SantanderLa división de Riesgos está buscando un/a Analista Cuantitativo de riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte).POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander (www.santander.com) somos actores principales en la transformación del sector financiero.
¿Quieres unirte a nuestro equipo?Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio.
Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.g.
ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJOComo Analista Cuantitativo de riesgos de mercado, tu objetivo será desarrollar modelos para el cálculo de ajustes a la valoración (Fair Value Adjustments) y valoración prudente (Prudent Valuation Adjustments), utilizando métodos punteros, para cuantificar correctamente dichos ajustes.
También colaborarás con los equipos de IT para garantizar la correcta implementación de los modelos en los sistemas del banco y con los usuarios de los equipos de Riesgos de Mercado.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Diseño y definición de los modelos de ajustes a la valoración de productos financieros: MPU, CoC, MoRi, etc.
y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes.Desarrollo de herramientas de análisis y prototipos de los modelos definidos (principalmente en Python).Colaboración con el equipo de riesgos de mercado y Tecnología para su correcta implementación en sistemas.Análisis cuantitativos para testar la adecuación de las hipótesis de los modelos, su robustez y su estabilidad.Elaboración de la documentación detallada de los modelos (íntegramente en inglés).Soporte cuantitativo a los diferentes participantes del proceso de desarrollo de modelos: Validación Interna, Auditoría, ECB, departamentos de gestión del riesgo de mercado.EXPERIENCIASe necesita una experiencia mínima de 3 años en el mercado laboral.Se valorará experiencia en desarrollo de modelos para cuantificación de ajustes a la valoración de productos financieros.Se valorará experiencia en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado.Se valorará experiencia en conocimientos de productos de mercado, obtención de inputs para la valoración y sistemas de información de mercados (Bloomberg, Reuters, etc).EDUCACIÓNLicenciado en Economía, Matemáticas, Física o Ingeniería.
Se valorará doctorado o máster en Finanzas.HABILIDADES CONOCIMIENTOSImprescindible inglés nivel alto hablado y escrito (mínimo equivalente a B2).Conocimientos de programación, preferiblemente en Python.Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.Se valorarán conocimientos de medición y cuantificación del riesgo de mercado.
#J-18808-Ljbffr
